連休前、連休明け

トレードシステムを作る場合に連休を考慮するべきかという問題

本ブログ4月28日のチャートを再掲します。
休日のところが間が空いているのが分かるでしょうか。

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このチャートは連休前だったので、間が空いているところは土日だけです。

土日だけだと、土日明けの月曜は意外に普段と変わらず、金曜日との連続性があることが分かります。
このチャートは日経225先物のそれなので、連続性があるのは当たり前かもしれません。
これが、日経平均そのものや個別株だと前後に休日がない普段の日でも夜場がないために落差が生じますから、ここでは日経225先物に限定して先に進みます。

日経225先物であっても、土日に祝日がくっつく連休だと株価が空を開けることがよくあります。

私の場合、寄り引けトレードか1日だけのオーバーナイトトレードをすることが多いのですが、この空が悩みの種でした。

これをどうするか、

システムを作るときに、(発注日の前でも後でも)間がN日開いたら寄りで発注しないという風にしてみます。

すると成績が改善することがあります。

システムをエクセルで作り、A列に日付を入れるとして、例えば

=if(a19-a18>n,"",・・・・・

(当たり前過ぎることをわざわざ書いて相済みませんが、上の式の n にはn って書くんじゃないですよ。5とか6とか具体的な数字が入ります)

という式にしてみるとか。