チャートに開いた窓

窓と言わず、「空(くう)」と言ったりもします。手持ち玉に有利な方向に窓が開いてくれればいいんですが、そうでないときはなんだか嫌なものです。

いつものワンデイトレードで、この窓を味方につける方法はないものかを考えてみました。

ここでも日経225先物を前提に検討します。

例えば、昨夜終値に対し、今朝の寄付きは、空を開けて上げたというような場合、今日はどういう風に推移するでしょうか。

空を開けて上げたのは上げすぎだから、今日は寄り天だろうと考えるか、
それとも
上げて始まったということは、今日は上げる気満々なんだなと考えるか、
どっちでしょう。
どっちかでしょうね。

どっちだろう?と考えてる暇があったらシミュレーションをしてみることです。

この手間を惜しんではいけないですね。

結果は、空を開けて上げて始まったら、今日は上げる
空を開けて下げて始まったら、今日は下げ
とみてよさそうだとなりました。

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売り買いのシグナルは計算式の欄のとおりです。
K列に昨夜の終値に対する今朝の寄付きの乖離率を計算しておきます。

0.0045を超えたら寄付きで買い、-0.0045未満なら寄付きで売り
としてやってみました。


寄付きを見なきゃ分からないのに、寄付き値で建てられるわけないだろという批判はごもっともで、
上記の計算は、あくまでシミュレーションですので、実際に売買できるかまでは保証しません。

でも、実際やってみると分かりますが、これができたりするんです。
上げる場合も下髭なしっていうのはほとんどありませんし。

上記の計算結果をグラフでみると次のとおりです。
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エクセルの各セルの計算式について説明しませんでしたが、この手のシミュレーションをいろいろやったことがある方なら説明がなくてもお分かりになると思います。

資金管理が重要ということは、何度も書きましたが、私がいつもやっているのは、負けたら2倍にするとかですが、T列をみてもらえば分かるとおり、今回は1を基準に買ったら4倍、負けたら0.1倍にする、しかも集計のU列では0.1倍の売買は加えない、つまり0.1倍のときはそもそも売買しないというやり方です。
じゃなんで0.1倍にしたんだということですが、これは勝ち負けを出す計算の都合上です。U列にR列の計算結果を加算しないなら0.1でなく、0.5でもなんでもよかったのです。

S列は、資産÷株価×(T列の係数)です。
800ならミニ8枚という勘定です。

損切設定もしておきます。
ROUND(株価/75,-1)/2 を損切幅にしています。

勝率はセルR2 にあるとおり39%です。

だからあまり高くありません。

でも、ある程度空を開けて上げて始まると相場としては強いので、上昇気流に乗ると思いのほか利益で出て、こまめな損切をカバーしてなお利益がでるということです。

昼引けと夕寄りの関係でもやってみると面白いです。
やはり似たような結果がでます。

ただ、パラメータの設定次第ではやる価値なしって評価になるかもしれませんので、自分であれこれやってみてから採用するかどうかは判断しなきゃいけません。